IA-886 Introdução à
Probabilidade e Processos Estocásticos
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Ementa
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Critério de Avaliação
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Espaço amostral.
Conjuntos. Eventos. Probabilidade condicional. Independência. Contagem. Variáveis
aleatórias discretas. Funções de probabilidade de massa. Funções de variáveis
aleatórias. Esperança, média e variância. condicionamento. Independência.
Variáveis aleatórias gerais. Variáveis aleatórias contínuas e função
distribuição de probabilidade. Múltiplas variáveis contínuas. Distribuição de
funções de variáveis contínuas. Transformadas. Soma de variáveis aleatórias
independentes. Covariância e correlação. estimação de mínimos quadrados.
Processos de Bernoulli e Poisson. Cadeia de Markov à tempo discreto. Cadeia
de Markov à tempo contínuo. Desigualdades de Markov e Chebyshev. Convergência
em probabilidade. Teorema do limite central. Lei dos grandes números.
Processos Aleatórios. |
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MATERIAL DIDÁTICO:
NOTAS E CONCEITO FINAL:
vide site do Prof.
Celso de Almeida